Рубль стал самой волатильной валютой в мире

Об этом пишет РБК. Вмененная волатильность – это то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса. Она рассчитывается из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль. У вечеру 21 февраля этот показатель достиг почти 34%, когда курс доллара составлял 79-80 рублей на фоне обострения геополитических проблем и признания Россией Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.

Таким образом, волатильность рубля оказалась максимальной с начала пандемии: даже в марте 2020 года она составляла лишь 37,7%. В январе 2022 года вмененная волатильность рубля была равна 20,7%. Сейчас рубль нестабильнее даже турецкой лиры, волатильность которой снизилась с 32,6% до 19,75%. Однако показатели еще не так плохи, как во время «черного вторника» в декабре 2014 года, когда амплитуда колебания курса рубля составляла 75%.