LTCM: История одной финансовой катастрофы
О мероприятии
Проректор Российской экономической школы, профессор Константин Сонин проанализирует причины крушения хедж-фонда LTCM.
Драматический опыт хедж-фонда LTCM стал наиболее обсуждаемым примером в спорах о применимости финансовой науки в реальной жизни. Сложные стратегии, разработанные с участием Нобелевского лауреата, не только не спасли фонд от краха, но и, как считают некоторые, были его основной причиной. На лекции пойдёт речь и о стратегии LTCM, сделавшей его на короткое время лидером финансовой отрасли, и о роли математических моделей в финансовой практике.